NOTA Esta função é deixada aqui para compatibilidade com versões anteriores e está usando old, single-security backtester Nova codificação deve usar bastante carteira de ações especialidade. Function Retorna linha de equidade de segurança única com base em comprar vender regras de cobertura curta, comprar vender curto coverprice arrays, Todos aplicam paradas, e todas as outras configurações de backtester Flags - define o comportamento da função Equity 0 default Equity funciona como em 3 98 - apenas calcula a matriz de equidade 1 funciona como 0, mas adicionalmente atualizações comprar vender matrizes de cobertura curta para que todos os sinais redundantes sejam removidos exatamente Como é feito internamente pelo backtester mais todas as saídas por paradas são aplicadas para que agora é possível visualizar ApplyStop pára 2 trabalhos avançados como 1, mas os sinais atualizados não são movidos de volta para suas posições originais se comprar vender atrasos de cobertura curta definido em preferências são Não-zero Observe que este valor de flag está documentado mas em 99 de casos não deve ser usado em sua fórmula Outros valores são reservados para o RangeType futuro - define quota Intervalo de uso padrão definido na janela de análise automática 0 todas as aspas 1 n últimas aspas n definidas por De parâmetro 2 n últimos dias n definidas por De parâmetro 3 De Para Datas De define data de início datenum quando RangeType 3 ou n Parâmetro quando RangeType 1 ou 2 Para define data final datenum quando RangeType 3 caso contrário ignored. datenum define data da mesma maneira como DateNum função como YYYMMDD onde YYY é ano 1900, MM é mês, DD é day. December 31st, 1999 tem um datenum De 991231 21 de maio de 2001 tem um datum de 1010521 Todos esses parâmetros são avaliados no momento da chamada de Equity função Complete equity array é gerado de uma só vez Alterações para comprar vender short cover regras feitas após a chamada não têm efeito Equity função pode ser Chamado várias vezes em fórmula única. NOTA IMPORTANTE A função Equity usa o antigo backtester de segurança único que oferece apenas um subconjunto de recursos do novo backtester Para recuperar o valor do patrimônio de nível de portfólio gerado por novos backtes Ter uso Foreign. Buy sua regra de compra Venda sua regra de venda Graph0 Equity. Herman van den Bergen 2003-02-23 09 46 19.Quando a função Equity é chamada várias vezes em uma única fórmula, deve-se ter cuidado ao usá-lo com ApplyStop. Tomasz escreveu Equity 1 altera compra vende variáveis avalia pára - e escreve-os de volta para comprar matrizes de venda Se você estiver usando atrasos não-zero ambas as chamadas Equity retornará valores diferentes porque no primeiro caso saídas são geradas por paradas não atrasadas e em segundo caso STOP Os sinais escritos de volta para comprar matrizes de venda são adiadas em frente ao primeiro caso. Equidade 1 afeta as variáveis de compra vender Não é uma função de não-operação Se você quiser um não-op você deve usar Equity 0 para gerar equity line. This é por Design e descrito no guia do usuário AFL reference Equity função e gráfico. Tomasz Janeczko tj --at-- 2003-05-21 17 56 46.Using Equity 1 avalia pára e escreve sinais BACK para vender arrays de cobertura Equity 1 também remove todos Adicionais. Dependendo do tipo de Os vários valores de parada são escritos de volta para vender a matriz de cobertura para permitir que você distinga se dado sinal foi gerado pela regra regular ou por stop.1 - saída regular 2 - perda máxima 3 - lucro alvo 4 - à direita 5 - n-bar stop 6 - ruína stop. your regras ApplyStop stopTypeTrail, stopModePercent, 10, True Equity 1 WriteIf vender 1, saída regular, WriteIf vender 4, Trailing stop. Tomasz Janeczko tj --at-- 2003-05-29 05 27 07.When sua fórmula Usa Equity 1 você deve evitar o uso de atrasos embutidos Aqui está uma história por que. Only BACKTESTER implementa atrasos enquanto EXPOLORATION e outros modos NÃO. Portanto Equity 1 não deve atrasar sinais por si mesmo No entanto, para realizar cálculos de equidade os atrasos devem ser aplicados a Match backtester saída, de modo AmiBroker quando se deparar com Equity 1 aplica os atrasos mesmo em exploração, indicador, etc, mas apenas antes do fim da chamada de capital AmiBroker deve ajustar os sinais, de modo Equity-ajustado comprar vender curto cover arrays não têm atraso aplicado Isso envolve shi Fting atualizado barras para trás e isso pode causar problema se sinal ocorre na última barra porque é movido por atraso fora do range. To desativar este deslocamento de volta na exploração para exploração corresponde a saída de backtester com atrasos NON-ZERO você precisa usar Equity 2.No outro lado usando Equity 2 em backtest fórmula faz com que o atraso duplo adicionado pela função de equidade, em segundo lugar adicionado pelo backtester pass. Built-in atrasos são projetados para ser usado em BACKTESTER ONLY A intenção é a seguinte conjunto não zero Atrasos nas configurações agora SINGLE fórmula pode ser usado para BACKTEST e para obter hoje sinais para a negociação de amanhã no modo de varredura. Solução 1 atrasos Embbed no próprio código AFL Comprar Ref Compra, -1 Venda Ref Venda, -1.Solução 2 Quando Using Equity AND EXPLORATION Use EQUITY 2 mas exceto o modo backtest se Status action 5 e Equity 2.Tomasz Janeczko tj --at-- 2006-08-13 08 30 função 15.Equity está usando OLD backtester que está faltando alguns recursos adicionados recentemente Tais como múltiplos curre Ncy manipulação e dimensionamento em out. New código deve usar um novo, backtester portfolio-level, i e. EQUITY ticker. for especial detalhes sobre as diferenças entre os novos e antigos backtesters. Equity linha di un sistema de negociação. Linha de equidade semplice di un sistema ipotetico Figura 1.L linha de capitais próprios lo sbarramento che un sistema de affrontare por passare alle fasi sucessive di valutazione Vi ono de diferencial tipi di equity line Quella nella figura 1 un equity line semplice che rappresenta i lucrati e le perdita dei trades avvenuti, ma bene considere anche Le escursioni dei prezzi intra-comércio todo interno di un comércio tramite l linha de equidade dettagliata. Equity linha dettagliata de um sistema ipotetico Figura 2.L linha de equidade dettagliata restituisce al lettore a dimensão do rischio reale di ogni singolo trade Em pratica, mostra esattamente a Cosa sarebbe andato incontro o comerciante essendo realmente a mercato fácil immaginare di assumere una posizione di perdita elevata senza mostrare agitazione, ma q Uando dots ipotesi si passa alla realt entrano in gioco meccanismi quasi incontrollabili che minano il senso dei sistemas de negociação le ansie e le paure Este artigo foi traduzido usando Google Os elementos psicológicos são importantes para a maioria dos sistemas de negociação. Sobre a equipe Algoritmica. Um sistema negociando é simplesmente um grupo de réguas específicas, ou de parâmetros, que determinam pontos da entrada e da saída para o sistema de comércio. Um dado patrimônio Esses pontos, conhecidos como sinais, são muitas vezes marcados em um gráfico em tempo real e prompt a execução imediata de um trade. Here são algumas das ferramentas de análise mais comuns técnicas utilizadas para construir os parâmetros de sistemas de negociação. Moving médias MA. Relativo strength. Bollinger Bands. Often, duas ou mais destas formas de indicadores serão combinados na criação de uma regra Por exemplo , O sistema de crossover MA utiliza dois parâmetros de média móvel, a longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdade Em outros casos, uma regra Usa apenas um indicador Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um certo nível Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 médias móveis. Porque o sucesso do sistema geral depende de como bom as réguas executam, comerciantes do sistema gastam a optimização do tempo a fim controlar o risco aumentam a quantidade ganhada por comércio e conseguem a estabilidade a longo prazo Isto é feito modificando diferentes Parâmetros dentro de cada regra Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis 10 dias, 30 dias, etc funcionam melhor e, em seguida, implementá-los Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas um pequeno marg In - it s a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinar o sucesso de um system. Advantages Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação. Toma toda a emoção fora da negociação - Emoção é frequentemente citada como uma das maiores falhas Dos investidores individuais Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro Seguindo rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes sistema pode renunciar a necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, a negociação não é Empírico porque é automatizado Cortando em ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante Computadores são frequentemente utilizados para automatizar não Apenas a geração de sinal, mas também a negociação real, para que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer trades. It s fácil se você deixar que outros fazê-lo para você - Necessidade de todos os Trabalho feito para você Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram Outras empresas irão dar-lhe os sinais gerados pelos seus sistemas de negociação interna para uma taxa mensal Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas Dê uma olhada em quando os resultados que eles Jactância sobre foram tomadas Afinal, é fácil de ganhar no passado Procure empresas que oferecem um julgamento, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Nós ve olhou para as principais vantagens de trabalhar com um sistema de comércio, Mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de trituração são complexos - Esta é sua maior desvantagem Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Você não está desenvolvendo seu próprio sistema de negociação, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando A aquisição de todas essas habilidades pode ser um desafio . Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - Os comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação Estes vão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de preenchimento é uma parte dos custos de transação Bear Em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento Efetivamente lidar com derrapagem pode ser um grande obstáculo à implantação de um sucesso Sistema. Desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Um monte de tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema comercial para obtê-lo funcionando e trabalhando corretamente Devising um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes, o que leva um tempo Backtesting histórico leva Alguns minutos entretanto, o teste traseiro sozinho não é suficiente Os sistemas devem igualmente ser papel negociado em tempo real em orde R para garantir a confiabilidade Finalmente, derrapagem pode causar comerciantes para fazer várias revisões de seus sistemas, mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionados ao sistema de negociação, mas há também muitos sistemas legítimos, bem sucedidos Talvez o exemplo mais famoso é O desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Original Em 1983, estes dois tinham uma disputa sobre se um bom comerciante é nascido ou feito Então, eles levaram algumas pessoas da rua e treinou-los com base em seus Agora conhecido sistema de comércio de tartaruga Eles reuniram 13 comerciantes e acabou fazendo 80 anualmente ao longo dos próximos quatro anos Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar Esta não é ciência do foguete No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez isso seja um testamento Como funcionam bem. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil encontrar um negócio confiável Mas a maioria dos golpes pode ser manchada pelo senso comum Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante como promete que com Apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano e, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, não o criador comércio seu caminho para se tornar um bilionário. Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas um A maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que oferecem um julgamento gratuito Essa maneira você pode testar o sistema mesmo Nunca confie cegamente o negócio se vangloria É também uma boa idéia para contatar outros que usaram o sistema, para ver se eles Pode afirmar a sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de negociação eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil É necessário um sólido entendimento dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer realista suposição Ions eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros.
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