Opções de Índice de Negociação por James Bittman Leia Online e Faça o Download de Opções de Índice de Negociação. Explore um novo gênero. Queime através de uma série inteira em um fim de semana. Deixe que os narradores premiados com o Grammy transformem seu trajeto. Amplie seus horizontes com uma biblioteca inteira, todos seus próprios. Projetado e escrito para os comerciantes ativos que estão interessados em informações práticas que podem melhorar seus resultados, Opções Trading Index oferece técnicas testadas e verdadeiras, sem muita teoria e matemática. Bittman fornece aos comerciantes o know-how para avaliar situações práticas e gerenciar posições. Entre as principais características: o básico de opções de índice, incluindo vários spreads como combinar estratégias com previsões alternativas para perder posições theportance de comportamento de preços e volatilidade. Um programa de software baseado em Windows que fornece múltiplas opções de preços e gráficos está incluído no pacote. Livros para ler, livros bons para ler, livros baratos, bons livros, livros em linha, livros em linha, revisões do livro, livros lidos em linha, livros para ler em linha, biblioteca em linha, Grandes livros para ler, melhores livros para ler, livros de topo para ler Opções Trading Index por livros de James Bittman para ler online. Trading Opções de Índice Inscreva-se para salvar sua biblioteca Projetado e escrito para os comerciantes ativos que estão interessados em informações práticas que podem melhorar seus resultados , Opções Trading Index oferece técnicas testadas e verdadeiras, sem um monte de teoria e matemática. Bittman fornece aos comerciantes o know-how para avaliar situações práticas e gerenciar posições. Entre as principais características: o básico de opções de índice, incluindo vários spreads como combinar estratégias com previsões alternativas para perder posições a importância do comportamento dos preços e volatilidade. Um programa de software baseado em Windows que fornece múltiplas opções de preços e gráficos está incluído no pacote. McGraw-Hill Data de publicação: 1998 Disponível em: Estados Unidos, SingaporeIntroducing the Bittman Estratégia 8 de janeiro de 2017 Jack Slocum Em 2017 Jim Bittman. Diretor de Desenvolvimento de Programas e Instrutor Sênior do Instituto de Opções do CBOE. Fez uma apresentação que delineou uma estratégia de 2 passos para a negociação do SampP 500 Index (SPX) usando opções semanais. A estratégia é particularmente atraente porque o Sr. Bittman forneceu pontos de entrada e saída muito específicos, dados de teste de volta, probabilidades e uma comparação detalhada vs negociação uma vez por mês usando opções SPX mensais padrão. Esta estratégia semanal foi uma das principais estratégias que inspiraram a criação do altar. Neste artigo, vamos discutir os resultados e os desafios enfrentados ao negociar manualmente a estratégia Sr. Bittman delineou, como altarithm resolveu esses desafios ao aumentar retornos de 1,5 por semana e como configurar e usar o algoritmo Bittman para si mesmo. A estratégia Para aqueles com experiência em negociação de opções, abaixo é uma visão geral de alto nível de como a estratégia funciona. Não é direcional e envolve a venda de um Bull Put ou Bear Call spread de crédito a cada semana após o SPX move uma quantidade calculada em qualquer direção. Calcule um movimento de desvio padrão de 14 e 12 (SD) para o SPX usando o fechamento de sexta-feira. Use SPX preço aberto na quinta-feira e os valores da etapa 1 para calcular 14 e 12 SD move para cima e para baixo. Quando SPX toques ou 14 SD, venda 8220opposite8221 spread de crédito com um preço de exercício 12 SD no outro lado. Isso pode acontecer Thur ou Fri da mesma semana ou Mon, Tue ou Wed da semana seguinte. Quanto mais próximo estiver da expiração, menor o crédito coletado, mas com maior probabilidade de ser lucrativo. Se o mercado retraces para o preço 14 SD oposto, em seguida, imediatamente sair da posição, independentemente do lucro ou perda. Caso contrário, deixe as opções expirar sem valor na sexta-feira seguinte e manter o crédito total recebido ao vender o spread como lucro. Se você quiser assistir à apresentação, os slides e o vídeo completo estão disponíveis para download no site Hamzei Analytics8217. Livevol também tem uma grande explicação com o exemplo. Resultados da Estratégia (Antes da Automação) Eu tive grande sucesso usando a estratégia no final de 2017 e durante a maior parte de 2017 com um retorno médio de 3,2 por semana, incluindo vencedores e perdedores. Aqui estão algumas das coisas que eu gostei sobre esta estratégia: 3,2 por semana retorno médio 79,3 vencedores mais de 39 semanas Tributo favoravelmente (60 de longo prazo 40 de curto prazo) opções liquidadas PM (ao contrário de RUT) Opções SPX de estilo europeu (sem risco de O início do exercício quebrando spreads) Aqui estão alguns dos desafios que encontrei usando esta estratégia: A propagação bidask em opções SPX pode ser muito grande (0,50 a 1,50) e tentar obter um preço favorável no meio é um desafio, especialmente com as ordens de spread porque eles Pode ser modificado. Digite uma ordem em torno do preço da marca, espere alguns segundos para ver se ele se enche, cancelar a ordem, aguarde até que ele cancele e, em seguida, criar uma nova ordem para tentar novamente 8211 às vezes 3 ou 4 vezes enquanto o preço se move contra você. Esta é provavelmente a parte mais frustrante sobre a comercialização SPX spreads e onde a maioria dos investidores, eu incluído, deixar o máximo de dinheiro na mesa. Você tem que monitorar suas posições todos os dias. O mercado pode mover-se contra você rapidamente e você tem que estar pronto para fechar a posição para evitar perdas prolongadas. Às vezes é difícil pegar a perda. Eu sou geralmente muito disciplinado, mas eu não conseguiu fechar um par de posições quando eu era suposto resultando em maiores perdas. A SPX tem uma variedade complexa de opções disponíveis em diferentes cadeias de opções. As opções estabelecidas AM padrão são misturadas com Weeklys, Quarterlys, e se a expiração cai na 3ª sexta-feira do mês, há uma cadeia SPXPM especial. Melhoria com Automação No início de 2017, comecei a pesquisar maneiras de resolver esses desafios usando a automação. Descobri que as plataformas de negociação algorítmica disponíveis para investidores individuais têm o mesmo foco: análise quantitativa programável para negociação de ações. Muito poucos têm suporte para negociação de opções e nenhum forneceu o nível de suporte necessário para automatizar as estratégias de negociação que eu estava usando sem desenvolvimento personalizado extensivo. Na Alta5, nosso foco desde o início tem sido criar uma plataforma de negociação algorítmica projetada especificamente para automatizar estratégias de negociação como a apresentada pelo Sr. Bittman, para uso dos investidores cotidianos. Para desenvolvedores de algoritmos, ele possui uma API baseada em padrões, orientada a objetos e um construtor de algoritmos de arrastar e soltar visuais codificados por cores. A plataforma também resolve de forma transparente muitos dos desafios enfrentados por comerciantes ativos como o spread bidask. Preço Inteligente O desafio 1 de qualquer estratégia de opções (e 1 na lista acima) é a propagação bidask. O Smart Pricing resolve isso ao fazer alterações personalizadas, de alta velocidade e de preços incrementais, até que sejam preenchidas. Para ordens complexas que podem ser modificadas (como spreads), ele automaticamente gerencia o fluxo de trabalho para cancelar e reenviar novos pedidos. Razões para usar o Smart Pricing: Automatiza totalmente a barbear o bidask spread saving capital. Alta velocidade, split-segundo muda para os preços da ordem que podem ser duplicados manualmente. Assegura que todas as ordens seguem as regras complexas de preços da ordem do CBOE. Usando ordens cronometradas 8220limit8221 com mudanças de preço incrementais, defende naturalmente de encontro aos comerciantes da freqüência elevada que usam ordens pequenas ea velocidade 8220sniff8221 para fora quanto os investors estão dispostos pagar. Configuração fácil de 1 passo para investidores diários. Extremamente personalizável para desenvolvedores de algoritmos, incluindo criação de regras de preços completamente customizadas. A estratégia alta5 está em desenvolvimento ativo ea versão atual pode ser ligeiramente diferente da foto abaixo. Configurando um novo Trader usando a estratégia Bittman8217s é muito simples e não requer nenhum conhecimento técnico. 1. Clique em 8220New Instance8221 no Strategy Marketplace. Uma 8220Instance8221 é uma cópia em andamento de um algoritmo personalizado pelas configurações fornecidas na etapa 2. 2. Selecione uma conta para usar, Paper Trading ou sua conta de corretagem. Para configurações que correspondam aos valores que o Sr. Bittman usou em sua apresentação, selecione o perfil de configurações 8220Default8221 e clique em 8220Create Instance8221. 3. Sua instância iniciará 8220unfunded8221. Insira a quantidade de fundos disponíveis que você deseja alocar para a instância e um memorando (opcional). That8217s-lo, o algoritmo está pronto para o comércio para você. Ele aguardará os sinais de entrada definidos na apresentação do Sr. Bittman8217s e entrará e sairá automaticamente das posições para você a cada semana. Ele irá notificá-lo como ele entra e sai de posições ou se encontrar quaisquer problemas. Take Over a qualquer momento Embora o algoritmo seja totalmente automatizado, no altar você sempre tem a opção de sair de qualquer posição imediatamente ou pausar o algoritmo para assumir e gerenciar uma posição manualmente. Resultados com a automatização Minha instância tem sido comercial ao vivo por cerca de 14 semanas e meu retorno médio foi de 4,7 por semana (uma melhoria de 1,5). Smart Pricing aumentou o meu prémio médio recolhido por 0,12 por acção. Minha taxa de vitória (75,8) é ligeiramente menor, mas minha perda média foi muito menor 8211 provavelmente devido à aderência rigorosa e em tempo real às regras de saída. Post navigation Quando você vai liberar o beta Estou interessado em usar o algoritmo Bittman e gostaria de testá-lo. O que você está planejando cobrar por seus serviços Não há muita informação em seu site. Philerupper a plataforma está em desenvolvimento ativo. Fique atento HI, fez isso ir para qualquer lugar abordagem muito legal, I8217m muito ansioso para aprender este sistema de comércio. Diga-me como posso obter informações adicionais e subscrever o seu serviço. Augustine, adicione seu nome à lista beta. Estamos abrindo o beta em grupos. Obrigado Você teria um link para uma gravação do Bittman 2-Step Credit Spreads apresentação que você se referir Eu era capaz de encontrar o arquivo PDF, mas não uma gravação da apresentação real. Nem mesmo no site do CBOE. Por que usar quinta-feira como a data de início para o algoritmo SPX semanal expirar na sexta-feira fechar (exceto para mensal), shouldn8217t segunda-feira ser usado como o início Paul, vários links estão no segundo parágrafo. Ben, eu diria que quinta-feira produziu resultados ótimos em backtesting para o Sr. Bittman. Qualquer possibilidade da estratégia de trabalhar com futuros ES Você diria o de capital alocado por comércio. Baur, redesenhou o processo de alocação de fundos para um valor fixo por oportunidade e um máximo de vida. No passado I8217ve teve sucesso usando 35 de capital disponível por oportunidade individual. (PDF eBook - Adobe PDF) (eBook) Descrição Projetado e escrito para os comerciantes ativos que estão interessados em informações práticas que podem melhorar os seus resultados, Trading Opções de índice oferece técnicas testadas e verdadeiras sem muita teoria e matemática. Bittman fornece aos comerciantes o know-how para avaliar situações práticas e gerenciar posições. Entre as principais características: o básico de opções de índice, incluindo vários spreads como combinar estratégias com previsões alternativas para perder posições a importância do comportamento dos preços e volatilidade. Um programa de software baseado em Windows que fornece múltiplas opções de preços e gráficos está incluído no pacote. Tabela de Conteúdos: Seção I: Conceitos Básicos e Estratégias. Seção II: Comportamento dos preços das opções e volatilidade. Seção III: Estratégias de Negociação. Seção IV: Gerenciando Posições. Seção V: A Psicologia da Negociação. Disclaimer da especificação O resumo do livro e a imagem podem ser de uma edição ou vinculação diferente do mesmo título. Os comentários de livros são adicionados por clientes registrados. Eles não precisam necessariamente comprar o livro. Estes livros não estão disponíveis para leitura on-line ou para download gratuito em formato PDF ou ebook. O preço pode mudar devido à reimpressão, mudança de preço por editor ou mudança de custo de fornecimento de livros importados. InfibeamBooks é a maior livraria on-line da Índia para venda de livros no melhor preço - ficção, literatura, audiobooks, guias de estudo, romances, livros de histórias, livros raros, livros didáticos e livros de autores populares. Estes estão disponíveis em várias edições e ligações, e. Paperback e no melhor desconto. Produtos que você pode estar interessado em Aprendizagem em sindicatos americanos, por James M. Motley Uma história de sindicalismo na Austrália
No comments:
Post a Comment